Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Hodnocení rizik v mezinárodním obchodě na příkladu vybraných zemí OECD a minimalizace rizik v kontextu českého exportéra
Kód
SP2020/77
Předmět výzkumu
ANOTACE Předmětem projektu je problematika rizik, která mohou nastat v rámci mezinárodního obchodu. Realizace mezinárodních obchodních transakcí se sebou přináší vyšší míru rizika oproti transakcím tuzemským. Výzkum projektu je orientován na vymezení a hodnocení těchto rizik vážících se k mezinárodním smlouvám uzavíraných v mezinárodním obchodě. Zkoumána budou teritoriální rizika jednotlivých zemí, která jsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Významným prvkem procesu zkoumání je poznání rizik, resp. i jejich předvídání. To umožní uchopit i uvedení jejich minimalizace, či odstranění. Proto je výzkumný problém komplexně doplněn o hodnocení možností předcházení těmto rizikům, a to především pomocí pojištění komerčního a se státní podporou. PŘEDMĚT VÝZKUMU Předmětem projektu je problematika rizik, která mohou nastat v rámci mezinárodního obchodu. Realizace mezinárodních obchodních transakcí se sebou přináší vyšší míru rizika oproti transakcím tuzemským. Jak uvádí Rozehnalová (2010) základem transakce je smlouva a tzv. mezinárodní prvek, proto se termín smlouva nesmí zaměňovat se slovem transakce. Tvrdí, že je nutné zkoumat obchodní transakci, resp. mezinárodní obchodní transakci jako celek – tedy případný soubor smluv, kterou jsou tvořeny. Realizace přeshraničních obchodních transakcí se sebou přináší oproti transakcím vnitrostátním řadu rizik. Literatura tato rizika dělí dle různých kritérií. Rizika mají různou povahu a vztahují se k teritoriu, kam je transakce směřována, nebo které ji ovlivňuje; k transakci samotné; nebo k subjektům, které transakci realizují. Samotná rizika mohou být různě tlumena či neutralizována. Významným momentem je vždy jejich poznání, jejich předvídání a znalost nástrojů, které mohou napomoci jejich minimalizaci. Ne nevýznamnou stránkou je vyhodnocení prostředků nutných pro tlumení či minimalizaci rizik. Předmět výzkumu bude rozdělen do třech fází: a) Vymezení a definování rizik, která existují v rámci realizace mezinárodních obchodních operací. Prvním krokem bude definování a identifikování rizik na základě shrnutí tuzemských a světových teoretických poznatků vztahujících se k rizikům v oblasti mezinárodního obchodu. b) Hodnocení rizik včetně otázky jejich předvídání. Klíčová část projektu se bude týkat hodnocení rizik identifikovaných v první fázi. Zhodnocení bude provedeno na základě vypracování shlukové analýzy, při které dojde ke zmapování pro českého exportéra rozhodujících rizik při realizaci exportu. c) Hodnocení tlumení či neutralizování rizik pomocí pojištění komerčního nebo pojištění se státní podporou. V této fázi bude zkoumáno, jak se dá těmto rizikům předcházet, popřípadě jaké jsou možnosti snižování rizik identifikovaných v předešlých dvou fázích. Pozornost bude věnována především pojištění exportu, které je nabízeno na českém trhu. V české republice působí mnoho komerčních pojišťoven, které ale bohužel nejsou schopny pokrýt veškerá rizika spojená s mezinárodními transakcemi a je potřeba, aby zde svou roli sehrál stát. Nabídka komerčních pojišťoven je doplněna nabídkou Exportní garanční a pojišťovací společností, známou pod zkratkou EGAP, která plní v oblasti pojištění roli státního nástroje pro podporu exportu. Výše uvedené bude realizováno na vzorku vybraných zemí OECD. Přínosem projektu bude přístup ke zpracování a analýze rizik v mezinárodním obchodě a možnostem minimalizace rizik, a to z hlediska českého exportéra. SOUČASNÝ STAV a REŠERŠE Na uvedenou problematiku je možné nahlížet z různých úhlů pohledu, jak z pohledu právního, tak z ekonomického. Tomu většinou odpovídá i zpracování publikací a projektů či analýz jednotlivými autory. Nejčastěji jsou rizika obecně v publikacích definována jako dosažený výsledek, který se nějak liší od předpokládaného výsledku v důsledku nahodilých jevů. Každá oblast podnikání je spojena s riziky, s podnikáním na zahraničních trzích jsou spojena pak některá specifická rizika. Např. Černohlávková (2014), pohlíží na rizika v mezinárodním obchodě jako na rizika, vyplývající z vývoje kurzů měn, z ekonomických nebo politických proměn na zahraničních trzích, z obchodně-politických podmínek pro přeshraniční obchod zbožím a službami atd. Ve své knize také upozorňuje na to, že takováto rizika souvisí s geografickou vzdáleností jednotlivých trhů, s rozdíly v obchodních zvyklostech a právních předpisech jednotlivých států. O segmentu pojištění, jako je pojištění zahraničních exportních úvěrů a pohledávek vůbec se zabývá ve svých knihách a článcích Arnošt Böhm. Autor se věnuje nejen hlavním principům a postupům pojišťování a financování vývozu, ale také přímo praxi úvěrového pojištění nabízeného pojišťovnou EGAP. Na rozdíl od Černohlávkové dělí Böhm (2009) rizika z hlediska úvěrového pojištění na dva typy rizik, které ohrožují úhradu pohledávky ze strany kupujícího. Jedná se o komerční rizika, která vyplývají z ekonomické a finanční situace kupujícího, jedná se především o platební neschopnost a platební nevůli. Druhým typem jsou rizika teritoriální, která vyplývají z politické a makroekonomické situace země kupujícího. Teritoriální rizika jsou v některých literaturách označována taky jako politická rizika. Rizika na komerční a teritoriální dělí také Janatka (2011). Podle něho má právě toto členění smysl pro účely pojištění, a to především pro to se státní podporou. Na rozdíl od výše zmíněného se řešitelský tým snaží o pohled ze strany českého exportéra. Veškeré hodnocení rizik provádějí zahraniční instituce, a tudíž všechny tyto studie a modely nepohlíží na rizika právě z pohledu českých vývozců. Dalším přínosem projektu bude následná komparace pojištění nabízených na českém trhu, čímž se dojde k závěrům, zda je nabídka pojistných produktů pro české exportéry adekvátní. CÍLE PROJEKTU Hlavním cílem projektu je potvrzení či vyvrácení předpokladu, že pojištění teritoriálních rizik v mezinárodním obchodě je schopno krýt řadu existujících rizik, nicméně část z nich je nepojistitelná v českých podmínkách, resp. nevýhodná či nedosažitelná pro běžného podnikatele. Dílčím cílem je hodnocení teritoriálních rizik v zemích OECD pomocí shlukové analýzy. Cílem analýzy je postavení zemí vůči teritoriálním rizikům, kde proměnnými budou jednotlivá rizika, která budou klasifikována v první fázi projektu. Dílčím cílem je hodnocení tlumení či neutralizování rizik pomocí pojištění exportu. Bude provedena analýza a zhodnocení nabídky pojištění komerčních pojišťoven a nabídka Exportní garanční a pojišťovací společností, která plní v oblasti pojištění roli státního nástroje pro podporu exportu. V návaznostech bude pozornost orientována na pojištění jako nástroji řízení podnikatelských subjektů (především malé a střední podniky). METODIKA POSTUPU ŘEŠENÍ Řešení předkládaného projektu bude metodicky vycházet z analýzy legislativních norem, obsahové analýzy článků a odborných knih, analýzy statistických dat zveřejňovaných OECD, Eurostatem, Statistickým úřadem, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem financí České republiky a také dat zveřejněných komerčními pojišťovnami na českém trhu a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP). Metodiku lze shrnout do čtyř etap. V první etapě bude provedeno shrnutí světových teoretických poznatků vztahujících se k rizikům v mezinárodním obchodě a sběru dat potřebných pro následnou shlukovou analýzu. Realizaci vlastního výzkumného setření bude předcházet studium, analýza a vyhodnocení sekundárních zdrojů dat. Studium bude zaměřeno na vybranou tuzemskou a zahraniční literaturu vztahující se k rizikům. Následně bude kladen důraz na seznámení se s daty týkajících se exportu dostupných z databází Eurostatu, Statistického úřadu a OECD. Zároveň bude probíhat sběr dat pro analýzu nabídky pojištění exportu, jednak z dat zveřejněných komerčními pojišťovnami na českém trhu a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP), a následně doplnění informací dotazováním. Druhá etapa bude obsahovat již provedení shlukové analýzy a její vyhodnocení. Výsledky budou dále interpretovány. Jedná se o vícerozměrnou statistickou metodu, která se používá ke klasifikaci objektů do shluků na základě jejich podobnosti a rozdílnosti. Díky shlukové analýze budou zmapovány a zhodnoceny rozhodující rizika v mezinárodním obchodě ve vybraných zemích OECD. Budou vytvořeny skupiny vybraných zemí tak, že v každé skupině budou země, která jsou si právě v rizicích nejpodobnější. Ve třetí etapě pak bude provedena analýza pojištění pomocí metody komparace, kde bude srovnána nabídka pojistných produktů, které jsou nabízeny na českém trhu. Mimo to bude na segment pojištění aplikována PESTLE analýza pro vyhodnocení vnějších faktorů působících na pojišťovny ve vztahu k nabídce pojištění exportu. Druhá a třetí etapa se budou vzájemně prolínat a doplňovat. Výsledky řešení budou postupně zveřejňovány a publikovány na mezinárodních vědeckých konferencích a v časopisech, budou probíhat pravidelné týmové diskuze. Ve čtvrté etapě budou vyhodnoceny konečné výsledky projektu a finalizovány výstupy projektu. VSTUPNÍ DATA Zdrojem dat pro analýzu v tomto projektu budou databáze institucí jako Český statistický úřad, OECD a Eurostat. Další zdroje vstupních dat budou čerpány z výročních zpráv Exportní garanční a pojišťovací společnosti a z dat poskytnutých Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí. Mimo ministerstva lze některá data spojená s exportem dohledat také ve zprávách České národní banky či dalších centrálních bank. Pro komparaci pojistných produktů bude čerpáno z dat poskytnutými jednotlivými pojišťovnami. ČASOVÝ HARMONOGRAM leden 2020 Zapojení studentů magisterského studia do řešení projektu a seznámení se s projektem. Rešerše odborných zdrojů a specifických databází (ČSÚ, MZV, OECD). Příprava na výzkum, rozdělení práce v řešitelském týmu a sběr dat. Leden – březen 2020 Vytvoření datové základny. Stanovení a klasifikace možných rizik ve vybraných zemích OECD. Z této fáze se očekává minimálně jeden výstup. Duben – červen 2020 Práce na shlukové analýze, kde cílem bude dojít k definování rizikových a nerizikových zemí. Díky shlukové analýze budou zmapovány a zhodnoceny rozhodující rizika v mezinárodním obchodě ve vybraných zemích OECD. Budou vytvořeny skupiny vybraných zemí tak, že v každé skupině budou země, která jsou si právě v rizicích nejpodobnější. Příprava odborných článků a aktivní účast na mezinárodních konferencích. Předpokládají se dva výstupy na shlukovou analýzu. červenec – září 2020 Analýza pojistných produktů ve vztahu k eliminaci rizik, stanovených v předešlých fázích projektu. I z této fáze budou publikovány minimálně dva až tři výstupy. Příprava a realizace prezentace průběžných výsledku projektu na odborném workshopu SGS 2020 (EKF). Vývoj a kompletace jednotlivých metodik vyplývajících z cílů projektu. říjen – prosinec 2020 Práce na závěrečných výstupech a finalizace odborných článků (dva články s komplexními výsledky výzkumu). Finalizace impaktovaného článku s kompletními výsledky projektu. Ukončovací a hodnotící práce na projektu. Zpracování závěrečné zprávy. SEZNAM LITERATURY [1] BÖHM, Arnošt. Pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-004-1. [2] BÖHM, Arnošt a František JANATKA. Pojištění úvěrových rizik v mezinárodním obchodě. Praha: Grada Publishing, 2004. Finance (Grada). ISBN 80-247-0816-7. [3] CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Vydání I. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-24-8. [4] DOBIÁŠ, Petr. Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem. Praha: Leges, 2019. Teoretik. ISBN 978-80-7502-348-3. [5] DOBIÁŠ, Petr a Michal MALACKA. Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku. Praha: Leges, 2019. Praktik. ISBN 978-80-7502-296-7. [6] FEENSTRA, Robert C. Advanced international trade: theory and evidence. Second edition. Princeton: Princeton University Press, [2016]. ISBN 978-0-691-16164-8. [7] FOTR, Jiří a Jiří HNILICA. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. Expert. ISBN 978-80-247-5104-7. [8] GANDOLFO, Giancarlo. International trade theory and policy: Giancarlo Gandolfo ; with contributions by Federico Trionfetti. Second edition. Berlin: Springer, [2014]. Springer texts in business and economics. ISBN 978-3-642-37313-8. [9] HARRINGTON, Scott E. a Greg NIEHAUS. Risk management and insurance. 2nd ed., international ed. New York: McGraw-Hill, c2004. McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance, and real estate. ISBN 0-07-123244-3. [10] JANATKA, František. Rizika v komerční praxi. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-632-5. [11] JANKŮ, Martin. WTO a právo mezinárodního obchodu. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-735-4 [12] MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ a Alexej SATO. Mezinárodní obchodní operace. 6. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4874-0. [13] PALÁT, Milan, Aleš PEPRNÝ a Daniel Kwabena TWEREFOU. Mezinárodní obchod: International trade. I. Přeložil Alena VAŠÍČKOVÁ, přeložil Jaromír VOJTAJ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7509-064-5. [14] PALÁT, Milan, Aleš PEPRNÝ a Daniel Kwabena TWEREFOU. Mezinárodní obchod: International trade. II. Přeložil Alena VAŠÍČKOVÁ, přeložil Jaromír VOJTAJ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7509-065-2. [15] POLÁČEK, Bohumil. Právo mezinárodního obchodu. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-770-7. [16] PROCHÁZKOVÁ, Dana. Analýza a řízení rizik. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04841-2. [17] REUVID, Jonathan a Jim SHERLOCK. International trade: an essential guide to the principles and practice of export. London: Kogan Page, 2011. ISBN 978-0-7494-6237-6. [18] ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-562-5. [19] ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Petra BOHŮNOVÁ, et al. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne?. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; svazek 418. ISBN 978-80-210-5956-6. [20] RŮŽIČKA, Květoslav, Bohumil POLÁČEK, Radek NOVÁK a Petr DOSTALÍK. Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-143-1. [21] SATO, Alexej. Pojištění mezinárodní přepravy. Praha: Oeconomica, 2002. Aktuální otázky mezinárodního obchodu, 4/2002. ISBN 80-245-0440-5. Skripta. Vysoká škola ekonomická v Praze. ČLENOVÉ TÝMU Na řešení projektu se bude podílet řešitel projektu, školitel a dva akademičtí pracovníci, tři studenti navazujícího magisterského studia (z toho u třech studentů magisterského studia se předpokládá zapojení do projektu po celou dobu jeho realizace, u jedné studentky z 2. ročníku navazujícího studia je předpoklad budoucího studia v doktorském studiu, v tom případě bude rovněž zapojena do projektu po celou dobu jeho realizace).
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam