Advanced methods of stochastic orders for financial applications
Kód: GA26-21034S
Rok zahájení: 2026
Rok ukončení: 2028
Řešitel: Neděla David Ing., Ph.D.
Finanční modelování a řízení rizik v prostředí tržních anomálií za nejistoty a flexibility
Kód: SP2026/003
Rok zahájení: 2026
Rok ukončení: 2026
Řešitel: Neděla David Ing., Ph.D.
Internacionalizace studentů doktorského studia na EKF_2026
Kód: SP2026/044
Rok zahájení: 2026
Rok ukončení: 2026
Řešitel: Petrová Ingrid Ing., Ph.D.
Inovativní přístupy k řízení rizik na různorodých finančních trzích
Kód: SP2025/003
Rok zahájení: 2025
Rok ukončení: 2025
Řešitel: Neděla David Ing., Ph.D.
Pokročilé metody analýzy a predikce finanční výkonnosti
Kód: SP2025/043
Rok zahájení: 2025
Rok ukončení: 2025
Řešitel: Kresta Aleš doc. Ing., Ph.D.
Stochastické modelování finančních investic na různorodých trzích
Kód: SP2024/003
Rok zahájení: 2024
Rok ukončení: 2024
Řešitel: Neděla David Ing., Ph.D.
Finanční modely s neurčitými interakcemi
Kód: SP2024/045
Rok zahájení: 2024
Rok ukončení: 2024
Řešitel: Zmeškal Zdeněk prof. Dr. Ing.
Analýza a predikce finanční výkonnosti
Kód: SP2024/047
Rok zahájení: 2024
Rok ukončení: 2024
Řešitel: Kresta Aleš doc. Ing., Ph.D.
Nové přístupy pro předvídání finančních časových řad v rámci fuzzy-pravděpodobnostního prostředí
Kód: GA23-06280S
Rok zahájení: 2023
Rok ukončení: 2025
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Evoluční ekonomická dynamika s konečnou populací: Modelování a aplikace
Kód: GA23-06282S
Rok zahájení: 2023
Rok ukončení: 2025
Řešitel: Lamantia Fabio Giovanni , Ph.D.
Tržní míry systémového rizika na bázi syntetických CDO
Kód: GA23-07128S
Rok zahájení: 2023
Rok ukončení: 2025
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Finanční modely za ESG podmínek a klimatických vlivů
Kód: SP2023/008
Rok zahájení: 2023
Rok ukončení: 2023
Řešitel: Zmeškal Zdeněk prof. Dr. Ing.
Analýza modelů finančních trhů za vybraných podmínek
Kód: SP2023/019
Rok zahájení: 2023
Rok ukončení: 2023
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Flexibilní nástroje pro strategické investice a rozhodování: analýza, oceňování a implementace
Kód: GA22-17028S
Rok zahájení: 2022
Rok ukončení: 2024
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Interakce mezi finančními trhy a reálným sektorem: Modelování, experimenty a politika
Kód: GA22-28882S
Rok zahájení: 2022
Rok ukončení: 2024
Řešitel: Anufriev Mikhail Mgr., Ph.D.
Analýza komplexních modelů pro finanční rozhodování
Kód: SP2022/4
Rok zahájení: 2022
Rok ukončení: 2022
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Finanční modely za tržního a technického rizika a nejistoty s prvkem učení
Kód: SP2022/58
Rok zahájení: 2022
Rok ukončení: 2022
Řešitel: Zmeškal Zdeněk prof. Dr. Ing.
Tvorba studijních materiálů pro předmět Financial models
Kód: RPP2021/62
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2021
Řešitel: Kresta Aleš doc. Ing., Ph.D.
Podpora distanční formy studia předmětu Finanční trhy II.A
Kód: RPP2021/71
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2021
Řešitel: Novotná Martina Ing., Ph.D.
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět magisterského stupně studia Oceňování a akvizice vyučovaný v anglickém jazyce
Kód: RPP2021/78
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2021
Řešitel: Gurný Petr Ing., Ph.D.
Tvorba multimediálních materiálů pro distanční výuku magisterského předmětu Financial Markets II. B
Kód: RPP2021/81
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2021
Řešitel: Novotný Josef Ing., Ph.D.
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Insurance II. v magisterském stupni studia
Kód: RPP2021/82
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2021
Řešitel: Borovcová Martina Ing., Ph.D.
Tvorba studijních materiálů pro předmět Financial Decision-Making under Risk
Kód: RPP2021/84
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2021
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Analýza komplexních modelů finančního rizika v různorodém tržním prostředí
Kód: SP2021/15
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2021
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Hybridní finanční modelování a oceňování za neurčitosti
Kód: SP2021/57
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2021
Řešitel: Zmeškal Zdeněk prof. Dr. Ing.
Hybridní evoluční hry a ekonomické aplikace
Kód: GA20-16701S
Rok zahájení: 2020
Rok ukončení: 2022
Řešitel: Lamantia Fabio Giovanni , Ph.D.
Zobecněný přístup ke stochastické dominanci: teorie a finanční aplikace
Kód: GA20-16764S
Rok zahájení: 2020
Rok ukončení: 2022
Řešitel: Lando Tommaso Dr.
Modelování kreditního a systémového rizika v sektoru neživotního pojištění
Kód: GJ20-25660Y
Rok zahájení: 2020
Rok ukončení: 2022
Řešitel: Radi Davide , Ph.D.
Praktické aplikace finanční analýzy ve výuce
Kód: RPP2020/112
Rok zahájení: 2020
Rok ukončení: 2020
Řešitel: Valecký Jiří Ing., Ph.D.
Analýza komplexních finančních modelů s důrazem na tržní, kreditní a systémové riziko
Kód: SP2020/11
Rok zahájení: 2020
Rok ukončení: 2020
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Finanční modelování a rozhodování podniků a finančních institucí za rizika, flexibility a interakce
Kód: SP2020/124
Rok zahájení: 2020
Rok ukončení: 2020
Řešitel: Dluhošová Dana prof. Dr. Ing.
Teorie sítí při problému optimalizace a trackování portfolia
Kód: GA19-11965S
Rok zahájení: 2019
Rok ukončení: 2022
Řešitel: Giacometti Rosella , M.Sc., Ph.D.
Finanční rozhodování podniků a finančních institucí za rizika II
Kód: SP2019/132
Rok zahájení: 2019
Rok ukončení: 2019
Řešitel: Dluhošová Dana prof. Dr. Ing.
Analýza komplexních finančních modelů včetně teorie sítí
Kód: SP2019/5
Rok zahájení: 2019
Rok ukončení: 2019
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu
Kód: GA18-13951S
Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2020
Řešitel: Kresta Aleš doc. Ing., Ph.D.
Aplikace vícekriteriálního programování na problémy v pružné výrobě a projektovém plánování: teorie a aplikace
Kód: GA18-15530S
Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2020
Řešitel: Barak Sasan , M.Sc.
Finanční rozhodování podniků a finančních institucí za rizika
Kód: SP2018/154
Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2018
Řešitel: Dluhošová Dana prof. Dr. Ing.
Analýza komplexních modelů finančních aktiv včetně optimalizačních úloh
Kód: SP2018/34
Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2018
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Finanční aplikace stochastického uspořádání
Kód: GA17-19981S
Rok zahájení: 2017
Rok ukončení: 2019
Řešitel: Ortobelli Sergio Lozza Dr.
Rozdělení příjmu ve společnosti: ekonometrické modely a kritéria dominance protínající Lorenzovy křivky
Kód: GJ17-23411Y
Rok zahájení: 2017
Rok ukončení: 2019
Řešitel: Lando Tommaso Dr.
Modely vícekriteriálního rozhodování: nové metody odhadu vah a hybridní přístupy
Kód: GA17-22662S
Rok zahájení: 2017
Rok ukončení: 2018
Řešitel: Barak Sasan , M.Sc.
Inovace a rozvoj výuky předmětu Aplikace reálných opcí
Kód: RPP2017/162
Rok zahájení: 2017
Rok ukončení: 2017
Řešitel: Čulík Miroslav doc. Ing., Ph.D.
Aktualizace profilace předmětu Personal Finance včetně vytvoření studijních opor tohoto předmětu
Kód: RPP2017/170
Rok zahájení: 2017
Rok ukončení: 2017
Řešitel: Kořená Kateřina Ing., Ph.D.
Inovace studijního předmětu Monetární teorie a politika s ohledem na změnu rozsahu výuky
Kód: RPP2017/171
Rok zahájení: 2017
Rok ukončení: 2017
Řešitel: Kulhánek Lumír prof. Ing., CSc.
Analýza portfoliových modelů při zohlednění reálných tržních charakteristik
Kód: SP2017/32
Rok zahájení: 2017
Rok ukončení: 2017
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek
Kód: GA16-09541S
Rok zahájení: 2016
Rok ukončení: 2018
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Aktualizace profilace předmětu Finanční trhy I. A a vytvoření studijních opor v systému Moodle
Kód: RPP2016/41
Rok zahájení: 2016
Rok ukončení: 2016
Řešitel: Novotný Josef Ing., Ph.D.
Analýza modelů finančních aktiv při zohlednění tržních anomálií a (ne)možnosti arbitráže
Kód: SP2016/11
Rok zahájení: 2016
Rok ukončení: 2016
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Modelování behaviorálních faktorů na finančních trzích
Kód: SP2016/54
Rok zahájení: 2016
Rok ukončení: 2016
Řešitel: Novotná Martina Ing., Ph.D.
RPF a OT aplikovaná na mezinárodních finančních trzích a problému výběru portfolio
Kód: GA15-23699S
Rok zahájení: 2015
Rok ukončení: 2017
Řešitel: Ortobelli Sergio Lozza Dr.
Aktualizace profilace předmětu Bankovnictví a kapitálové trhy vzhledem k jeho větší využitelnosti pro jednotlivé obory EkF a vytvoření studijních opor tohoto předmětu v systému Moodle
Kód: FRVS2015/51
Rok zahájení: 2015
Rok ukončení: 2015
Řešitel: Kořená Kateřina Ing., Ph.D.
Aktualizace profilace předmětu Pojišťovnictví I vzhledem k jeho větší praktické využitelnosti a vytvoření studijních opor tohoto předmětu v systému Moodle
Kód: FRVS2015/60
Rok zahájení: 2015
Rok ukončení: 2015
Řešitel: Borovcová Martina Ing., Ph.D.
Analýza složených modelů Lévyho typu při finančním modelování
Kód: SP2015/15
Rok zahájení: 2015
Rok ukončení: 2015
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Aplikace zobecněných lineárních modelů v pojišťovnictví a ve financích
Kód: SP2015/75
Rok zahájení: 2015
Rok ukončení: 2015
Řešitel: Novotná Martina Ing., Ph.D.
Stanovení pravděpodobnosti úpadku vybraných komerčních bank dle strukturálních modelů s využitím podřízených Lévyho procesů
Kód: GP14-15175P
Rok zahájení: 2014
Rok ukončení: 2016
Řešitel: Gurný Petr Ing., Ph.D.
Aktualizace profilace předmětu Základy finančních trhů vzhledem k jeho větší praktické využitelnosti a vytvoření studijních opor tohoto předmětu v systému Moodle
Kód: FRVS2014/216
Rok zahájení: 2014
Rok ukončení: 2014
Řešitel: Kořená Kateřina Ing., Ph.D.
Aplikace generovaných scénářů Lévyho modelů při modelování finančních veličin
Kód: SP2014/16
Rok zahájení: 2014
Rok ukončení: 2014
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Ověření vhodnosti jednotlivých Lévyho modelů pro vybrané úlohy finanční modelování
Kód: GA13-13142S
Rok zahájení: 2013
Rok ukončení: 2017
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava
Kód: EE2.3.20.0296
Rok zahájení: 2013
Rok ukončení: 2015
Řešitel: Zmeškal Zdeněk prof. Dr. Ing.
Modelování finančních časových řad a odhad rizika
Kód: GP13-18300P
Rok zahájení: 2013
Rok ukončení: 2015
Řešitel: Kresta Aleš doc. Ing., Ph.D.
Simulace finančních veličin s využitím Lévyho modelů
Kód: SP2013/3
Rok zahájení: 2013
Rok ukončení: 2013
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Aplikace a srovnání vybraných přístupů k odhadu kreditních modelů
Kód: SP2013/59
Rok zahájení: 2013
Rok ukončení: 2013
Řešitel: Novotná Martina Ing., Ph.D.
Řízení a modelování pojistných rizik v rámci Solvency II
Kód: GPP403/12/P692
Rok zahájení: 2012
Rok ukončení: 2016
Řešitel: Valecký Jiří Ing., Ph.D.
Odhad modelů ratingu a analýza vlivu kvalitativních faktorů na ratingové hodnocení
Kód: SP2012/19
Rok zahájení: 2012
Rok ukončení: 2012
Řešitel: Novotná Martina Ing., Ph.D.
Modelování finančního rizika dle Lévyho modelů a pojetí volatility
Kód: SP2012/2
Rok zahájení: 2012
Rok ukončení: 2012
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Modelování a predikce pojistných rizik ve výuce Pojišťovnictví na Ekf VŠB-TU Ostrava
Kód: 2011
Rok zahájení: 2011
Rok ukončení: 2012
Řešitel: Valecký Jiří Ing., Ph.D.
Analýza vlivu výkonu ekonomiky na kreditní ratingy a pravděpodobnosti úpadku bank
Kód: SP2011/166
Rok zahájení: 2011
Rok ukončení: 2011
Řešitel: Gurný Petr Ing., Ph.D.
Odhad a predikce individuálních rizik ve finančních institucích
Kód: SP2011/38
Rok zahájení: 2011
Rok ukončení: 2011
Řešitel: Valecký Jiří Ing., Ph.D.
Ověření odhadů finančního rizika s využitím Lévyho modelů
Kód: SP2011/7
Rok zahájení: 2011
Rok ukončení: 2011
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí na bázi credit-scoring modelů a za pomocí Lévyho procesů a copula funkcí
Kód: SP/2010102
Rok zahájení: 2010
Rok ukončení: 2010
Řešitel: Gurný Petr Ing., Ph.D.
Aplikace ekonometrických metod v marketingovém výzkumu
Kód: SP/2010112
Rok zahájení: 2010
Rok ukončení: 2010
Řešitel: Valecký Jiří Ing., Ph.D.
Odhad finančního rizika na bázi Lévyho modelů
Kód: SP/20104
Rok zahájení: 2010
Rok ukončení: 2010
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Analýza a predikce finanční výkonnosti podniků a sektorů za flexibitity
Kód: GA402/08/1234
Rok zahájení: 2008
Rok ukončení: 2010
Řešitel: Dluhošová Dana prof. Dr. Ing.
Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv
Kód: GA402/08/1237
Rok zahájení: 2008
Rok ukončení: 2010
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Reálné opce a podmínky a možnosti jejich aplikace v odvětví energetiky
Kód: GP402/07/P121
Rok zahájení: 2007
Rok ukončení: 2009
Řešitel: Čulík Miroslav doc. Ing., Ph.D.
Transformace magisterského studia oboru Finance včetně implementace anglické verze
Kód: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0333
Rok zahájení: 2006
Rok ukončení: 2008
Řešitel: Dluhošová Dana prof. Dr. Ing.
Aplikace replikačních metod při ocenění a hedgingu finančních derivátů za předpokladu porušení podmínek ideálního trhu
Kód: GP402/05/P085
Rok zahájení: 2005
Rok ukončení: 2007
Řešitel: Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Aplikace metodologie reálných opcí při finančním rozhodování v malé otevřené ekonomice
Kód: GA402/04/1357
Rok zahájení: 2004
Rok ukončení: 2006
Řešitel: Dluhošová Dana prof. Dr. Ing.
Faktory ovlivňující tvorbu ekonomické přidané hodnoty v plastikářském a gumárenském průmyslu
Kód: GA402/03/0555
Rok zahájení: 2003
Rok ukončení: 2005
Řešitel: Dluhošová Dana prof. Dr. Ing.
Aplikace fuzzy-stochastických přístupů ve finančním rozhodování