Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA20-16701S Hybridní evoluční hry a ekonomické aplikace 2020 2022
GA20-16764S Zobecněný přístup ke stochastické dominanci: teorie a finanční aplikace 2020 2022
GA20-25660Y Modelování kreditního a systémového rizika v sektoru neživotního pojištění 2020 2022
RPP2020/112 Praktické aplikace finanční analýzy ve výuce 2020 2020
SP2020/11 Analýza komplexních finančních modelů s důrazem na tržní, kreditní a systémové riziko 2020 2020
SP2020/124 Finanční modelování a rozhodování podniků a finančních institucí za rizika, flexibility a interakce 2020 2020
GA19-11965S Teorie sítí při problému optimalizace a trackování portfolia 2019 2021
SP2019/132 Finanční rozhodování podniků a finančních institucí za rizika II 2019 2019
SP2019/5 Analýza komplexních finančních modelů včetně teorie sítí 2019 2019
GA18-13951S Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu 2018 2020
GA18-15530S Aplikace vícekriteriálního programování na problémy v pružné výrobě a projektovém plánování: teorie a aplikace 2018 2020
SP2018/154 Finanční rozhodování podniků a finančních institucí za rizika 2018 2018
SP2018/34 Analýza komplexních modelů finančních aktiv včetně optimalizačních úloh 2018 2018
GA17-19981S Finanční aplikace stochastického uspořádání 2017 2019
GJ17-23411Y Rozdělení příjmu ve společnosti: ekonometrické modely a kritéria dominance protínající Lorenzovy křivky 2017 2019
GA17-22662S Modely vícekriteriálního rozhodování: nové metody odhadu vah a hybridní přístupy 2017 2018
RPP2017/162 Inovace a rozvoj výuky předmětu Aplikace reálných opcí 2017 2017
RPP2017/170 Aktualizace profilace předmětu Personal Finance včetně vytvoření studijních opor tohoto předmětu 2017 2017
RPP2017/171 Inovace studijního předmětu Monetární teorie a politika s ohledem na změnu rozsahu výuky 2017 2017
SP2017/32 Analýza portfoliových modelů při zohlednění reálných tržních charakteristik 2017 2017
GA16-09541S Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek 2016 2018
RPP2016/41 Aktualizace profilace předmětu Finanční trhy I. A a vytvoření studijních opor v systému Moodle 2016 2016
SP2016/11 Analýza modelů finančních aktiv při zohlednění tržních anomálií a (ne)možnosti arbitráže 2016 2016
SP2016/54 Modelování behaviorálních faktorů na finančních trzích 2016 2016
GA15-23699S RPF a OT aplikovaná na mezinárodních finančních trzích a problému výběru portfolio 2015 2017
FRVS2015/51 Aktualizace profilace předmětu Bankovnictví a kapitálové trhy vzhledem k jeho větší využitelnosti pro jednotlivé obory EkF a vytvoření studijních opor tohoto předmětu v systému Moodle 2015 2015
FRVS2015/60 Aktualizace profilace předmětu Pojišťovnictví I vzhledem k jeho větší praktické využitelnosti a vytvoření studijních opor tohoto předmětu v systému Moodle 2015 2015
SP2015/15 Analýza složených modelů Lévyho typu při finančním modelování 2015 2015
SP2015/75 Aplikace zobecněných lineárních modelů v pojišťovnictví a ve financích 2015 2015
GP14-15175P Stanovení pravděpodobnosti úpadku vybraných komerčních bank dle strukturálních modelů s využitím podřízených Lévyho procesů 2014 2016
FRVS2014/216 Aktualizace profilace předmětu Základy finančních trhů vzhledem k jeho větší praktické využitelnosti a vytvoření studijních opor tohoto předmětu v systému Moodle 2014 2014
SP2014/16 Aplikace generovaných scénářů Lévyho modelů při modelování finančních veličin 2014 2014
GA13-13142S Ověření vhodnosti jednotlivých Lévyho modelů pro vybrané úlohy finanční modelování 2013 2017
EE2.3.20.0296 Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava 2013 2015
GP13-18300P Modelování finančních časových řad a odhad rizika 2013 2015
SP2013/3 Simulace finančních veličin s využitím Lévyho modelů 2013 2013
SP2013/59 Aplikace a srovnání vybraných přístupů k odhadu kreditních modelů 2013 2013
GPP403/12/P692 Řízení a modelování pojistných rizik v rámci Solvency II 2012 2016
SP2012/19 Odhad modelů ratingu a analýza vlivu kvalitativních faktorů na ratingové hodnocení 2012 2012
SP2012/2 Modelování finančního rizika dle Lévyho modelů a pojetí volatility 2012 2012
2011 Modelování a predikce pojistných rizik ve výuce Pojišťovnictví na Ekf VŠB-TU Ostrava 2011 2012
SP2011/166 Analýza vlivu výkonu ekonomiky na kreditní ratingy a pravděpodobnosti úpadku bank 2011 2011
SP2011/38 Odhad a predikce individuálních rizik ve finančních institucích 2011 2011
SP2011/7 Ověření odhadů finančního rizika s využitím Lévyho modelů 2011 2011
SP/2010102 Určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí na bázi credit-scoring modelů a za pomocí Lévyho procesů a copula funkcí 2010 2010
SP/2010112 Aplikace ekonometrických metod v marketingovém výzkumu 2010 2010
SP/20104 Odhad finančního rizika na bázi Lévyho modelů 2010 2010
GA402/08/1234 Analýza a predikce finanční výkonnosti podniků a sektorů za flexibitity 2008 2010
GA402/08/1237 Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv 2008 2010
GP402/07/P121 Reálné opce a podmínky a možnosti jejich aplikace v odvětví energetiky 2007 2009
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0333 Transformace magisterského studia oboru Finance včetně implementace anglické verze 2006 2008
GP402/05/P085 Aplikace replikačních metod při ocenění a hedgingu finančních derivátů za předpokladu porušení podmínek ideálního trhu 2005 2007
GA402/04/1357 Aplikace metodologie reálných opcí při finančním rozhodování v malé otevřené ekonomice 2004 2006
GA402/03/0555 Faktory ovlivňující tvorbu ekonomické přidané hodnoty v plastikářském a gumárenském průmyslu 2003 2005
GA402/02/1046 Aplikace fuzzy-stochastických přístupů ve finančním rozhodování 2002 2004