Název projektu
Hybridní finanční modelování a oceňování za neurčitosti
Kód
SP2021/57
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu
je jak u nefinančních, tak finančních institucích vyvíjet, modelovat a ověřovat
metody hybridního finančního modelování reflektující technické a tržní riziko (stochastická neurčitost), flexibilitu (opce), interakci (teorie her) a nejistotu (fuzzy neurčitost), fuzzy vícekriteriální metody. Prvky propojení teorie her a opčního rozhodování v kombinaci s neurčitostí, jak stochastickou, tak fuzzy, jsou jedním z aktuálních výzkumných témat. Bude také zkoumána technická neurčitost na bázi Covid19.
Cílem projektu je vyvinout a ověřit hybridní modely aplikovatelné ve finančním rozhodování podniků a odvětví (automobilový průmysl, energetika, ČR, Slovensko a Čína) reflektující neurčitost, dynamické rozhodování, a vzájemnou interakci subjektů.
Základní dílčí cíle ověřování modelů
a)dílčí cíl reálné opce: oceňování reálných opcí za technické a tržní neurčitosti (stochastické, fuzzy); aplikace reálných opcí v energetice;
b) dílčí cíl fuzzy a fuzzy-stochastický finanční plán;
c) dílčí cíl analýza a predikce odvětví : analýza a predikce automobilového průmyslu na bázi motody Monte-Carlo; analýza rozptylu finanční výkonnosti automobilového průmyslu; porovnání finanční výkonnosti a predikce českého a slovenského automobilového průmyslu; zkoumání vztahu Corporate social responsibility a finančních ukazatelů ve spotřebním průmyslu Číny;
d) analýza analýza pojišťovacího sektoru vícekriteriálními metodami
Aplikovaný metodický aparát bude vycházet z dílčích metod (simulace Monte-Carlo, analýza rozptylu, reálné opce, game opce, fuzzy-stochastické modely), které budou kombinovány tak, aby výsledný navržený hybridní model ve své složitosti zachytil co nejkomplexněji složité podmínky modelování. Podrobný matematický popis včetně strukturované literatury je v přiloženém souboru "metodika SGS Zmeskal"
Vstupní data budou zejména z MPO, finanční analýzy, dále veřejně dostupných databází, burzy.
Rozdělení rolí v projektu
Hlavní řešitel koordinace, metodický aparát aplikovaný v dílčích úlohách a, b, c, d a řešení bodu b).
spoluřešitel M. Čulík, problematika reálných opcí, dílčí cíl a)
spoluřešitelka D. Dluhošová, I. Ratmanová, k. Listwanová, D. Richtarová, řešení oblasti c).
spoluřešitelka M. Borovcová, oblast d.
U všech dílčích cílů budou zapojeni studenti doktorského a magisterského studia s návaznosrtí nq jejich závěrečné práce.
Zdůvodnění rozpočtu v přiloženém souboru: metodika rozpočtuzz.
Časový harmonogram: studium metodických konceptů a modelů (1. čtvrtletí); sběr dat a ověřovací propočty (2. čtvrtletí); finalizace některých paperů, ověřovací propočty vyvíjených modelů (3. čtvrtletí); ověřovací propočty, finalizace a zaslání paperů (4. čtvrtletí)
Předpokládané výstupy
Jimp 3
Jsc 2
Jost 1
B
C 0
D 7
uvažované časopisy: Energies (Q3), Journal of competitivness (Q1), Journal of applied soft computing (Q1)
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel