Název projektu
Řízení a modelování pojistných rizik v rámci Solvency II
Kód
GPP403/12/P692
Předmět výzkumu
V rámci souboru regulatorních nařízení Solvency II je pojišťovací instituce oprávněna vyvinout vlastní interní model pro kvantifikaci technických rezerv a výpočet kapitálového požadavku na pojistná rizika. Takový model může rovněž dobře posloužit pro stanovení výše sazeb pojistného i pro plán zajištění. Pomocí obecných lineárních regresních modelů lze identifikovat a analyzovat individuální rizikové faktory určující výskyt pojistné události, na základě těchto faktorů poté formulovat doporučení pro tvorbu sazby pojistného včetně systému bonus-malus. Také lze takto odhadnout a modelovat pravděpodobnost vzniku pojistné události v čase, stanovit tak, se zohledněním vzájemných závislostí mezi pojistníky, (ne)očekávanou výši pojistného plnění a dále určit pomocí Value at Risk výši ekonomického kapitálu, jež tuto ztrátu pokryje a ochrání pojistníky před úpadkem pojišťovny. Sestavení takového interního modelu a jeho validaci je věnován tento projekt.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací