Název projektu
Zobecněný přístup ke stochastické dominanci: teorie a finanční aplikace
Kód
GA20-16764S
Předmět výzkumu
Inspirováni konceptem „téměř“ stochastické dominance, cílíme na studium skupiny stochastického porovnání, které jsou schopné zachytit preference investorů se specifickým postojem k riziku a zahrnují preference dle stochastické dominance od prvého řádu k druhému řádu a dále. Rovněž plánujeme se zaměřit na parametrická rozdělení pravděpodobnosti, vhodná zejména při modelování finančních dat, a odvodit podmínky dominance s ohledem na jejich parametry. Tento parametrický přístup může být dále rozšířen do inferenčního rámce za účelem testování vztahů dominance mezi páry empirických rozdělení pravděpodobnosti.
Konečně se zaměříme rovněž na využití vyvinutých metod v rámci řešení problému výběru portfolia.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací