Název projektu
RPF a OT aplikovaná na mezinárodních finančních trzích a problému výběru portfolio
Kód
GA15-23699S
Předmět výzkumu
Cílem projektu je studium stochastického řazení rizika/přínosu finančních a ekonomických pozic za účelem definice a následné aplikace
preferenčního řazení finančních trhů a sektorů. Poté, co dojde k definici konceptu “best financial market/sector“, bude možné lépe
charakterizovat také preference / výběr investorů s využitím různých typů „tracking error“ založených na pravděpodobnostním počtu a
konzistentním se správně seřazenými preferencemi. V této souvislosti nejprve definujeme spojitost teorie pravděpodobnosti, rizikové míry,
distribučních momentů, stochastického řazení a jejich možného využití na finančních trzích. Následně dojde k dynamizaci problém. Z
empirického pohledu dojde k navržení několika metodologií k vyšetření preferencí investorů mezi trhy a sektory, včetně dopadu využití
různých přístupů „tracking error“ a „risk/reward“. Na závěr budou navrženy a analyzovány některé praktické statické i dynamické strategie
předpokládající různé hypotézy ohledně pravděpodobnostního rozdělení výnosů.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Ortobelli Sergio Lozza Dr.