Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu
Kód
GA18-13951S
Předmět výzkumu
Finanční časové řady představují posloupnost hodnot finančních veličin v čase, jako mohou být ceny akcií, míry rizika nebo výkonnostní měřítka. Neboť hodnoty finančních veličin silně závisí na lidském chování, je běžné v jejich vývoji pozorovat různé formy nejistoty či vágnosti. V rámci projektu cílíme na analýzu finančních časových řad a rozvoj specifických metod postavených na fuzzy transformaci a fuzzy přirozené logice s využitím při řešení jednorozměrných i vícerozměrných problémů finančního modelování, jako je odhad funkce hustoty, predikce trendu vývoje cen, výběr optimálního portfolia nebo odhad výkonnostních měr. Projekt cílí na analýzu finančních časových řad a rozvoj specifických metod postavených na fuzzy transformaci a fuzzy přirozené logice s využitím při řešení jednorozměrných i vícerozměrných problémů finančního modelování.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam