Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
RPF a OT aplikovaná na mezinárodních finančních trzích a problému výběru portfolio
Kód
GA15-23699S
Předmět výzkumu
Cílem projektu je studium stochastického řazení rizika/přínosu finančních a ekonomických pozic za účelem definice a následné aplikace preferenčního řazení finančních trhů a sektorů. Poté, co dojde k definici konceptu “best financial market/sector“, bude možné lépe charakterizovat také preference / výběr investorů s využitím různých typů „tracking error“ založených na pravděpodobnostním počtu a konzistentním se správně seřazenými preferencemi. V této souvislosti nejprve definujeme spojitost teorie pravděpodobnosti, rizikové míry, distribučních momentů, stochastického řazení a jejich možného využití na finančních trzích. Následně dojde k dynamizaci problém. Z empirického pohledu dojde k navržení několika metodologií k vyšetření preferencí investorů mezi trhy a sektory, včetně dopadu využití různých přístupů „tracking error“ a „risk/reward“. Na závěr budou navrženy a analyzovány některé praktické statické i dynamické strategie předpokládající různé hypotézy ohledně pravděpodobnostního rozdělení výnosů.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam