Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Modelování finančních časových řad a odhad rizika
Kód
GP13-18300P
Předmět výzkumu
Modelování a následné řízení finančního rizika je důležitým úkolem všech finančních institucí, jako jsou např. banky a pojišťovny. Za účelem určení rizika celkové držené pozice je potřeba modelovat vývoj portfolia závislého na několika rizikových faktorech. Modelování vývoje těchto rizikových faktorů se zohledněním jejich vzájemné korelace a případné závislosti je pravděpodobně nejsložitější částí při modelování a ohodnocování rizika. Nástroj, který muže být použit pro modelování vzájemné závislosti, jsou kopula funkce. Přestože návrh jejich použití pro modelování sdružených distribučních funkcí se datuje až do roku 1959, jsou stále diskutovaným tématem ve finanční literatuře. Po poslední finanční krizí opět získaly velmi pozornosti. Tento výzkum je zaměřen na kopula funkce a možné spojení s některými modely typu GARCH.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam