Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Řízení a modelování pojistných rizik v rámci Solvency II
Kód
GPP403/12/P692
Předmět výzkumu
V rámci souboru regulatorních nařízení Solvency II je pojišťovací instituce oprávněna vyvinout vlastní interní model pro kvantifikaci technických rezerv a výpočet kapitálového požadavku na pojistná rizika. Takový model může rovněž dobře posloužit pro stanovení výše sazeb pojistného i pro plán zajištění. Pomocí obecných lineárních regresních modelů lze identifikovat a analyzovat individuální rizikové faktory určující výskyt pojistné události, na základě těchto faktorů poté formulovat doporučení pro tvorbu sazby pojistného včetně systému bonus-malus. Také lze takto odhadnout a modelovat pravděpodobnost vzniku pojistné události v čase, stanovit tak, se zohledněním vzájemných závislostí mezi pojistníky, (ne)očekávanou výši pojistného plnění a dále určit pomocí Value at Risk výši ekonomického kapitálu, jež tuto ztrátu pokryje a ochrání pojistníky před úpadkem pojišťovny. Sestavení takového interního modelu a jeho validaci je věnován tento projekt.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam