Volume VI

SAEI_VOL6

Tichý, T. (2010).
Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí.
Series on Advanced Economic Issues, Vol. 6.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 216 stran.
ISBN 978-80-248-2352-2.
ukázka (377 kB, pdf)

Publikace je zaměřena na simulační metodu Monte Carlo a její aplikaci při odhadu ceny jednoduchých opcí v rámci rizikově neutrálního přístupu za předpokladu, že podkladový proces opce sleduje různé typy stochastických procesů z obecné množiny Lévyho modelů - tedy při zohlednění případné šikmosti a dodatečné špičatosti pravděpodobnostního rozdělení výnosů.

Účelem publikace je poskytnou jak teoretické základy pro aplikaci metody Monte Carlo, tak srovnat úspěšnost jednotlivých metod jejího zefektivnění při implementaci v programu Mathematica. Kniha tak může sloužit jako doplňující studijní materiál pro všechny zájemce o hlubší poznání problematiky oceňování finančních aktiv a finančního modelování.

Text publikace vznikl v rámci řešení projektu GAČR (Grantová Agentura České Republiky) pod číslem 402/08/1237 a taktéž za podpory VŠB-TU Ostrava v rámci projektu SGS SP/20104.


© 2018 VŠB-TU Ostrava