Plné znění příspěvků

Autor

Název příspěvku

Příspěvek ke stažení

Miroslav Čulík                Emission allowances: investment decision-making and real option analysis (simulation approach) formát PDF, 172kB
Jozef Fecenko, Valéria Skřivánková Niektoré možnosti aplikácie neživotného poistenia v bonus-malus systéme  formát PDF, 205kB
Petr Gurný Kvantifikace akciového a měnového rizika pomocí metodologie Value at Risk formát PDF, 372kB
Jiří Havlický Přístup distribuce ztrát s využitím teorie extrémních hodnot formát PDF, 338kB
Galina Horáková Analýza rizikovosti portfólia poistných zmlúv neživotného poistenia formátPDF, 263kB 
Petr Kadeřábek, Aleš Slabý, Josef Vodička Stress testing of probability of default of individuals formát PDF, 302kB
Blanka Kameníková, Aleš Skopalík Převod rizik pomocí sekuritizace formát PDF, 254kB
Alexander Kelíšek, Jaroslav Slepecký Investovanie do katastrof II. Vplyv globálného terorizmu na svetové finančné trhy formát PDF, 624kB
Eva Kislingerová Přispívají ratingové agentury i dnes ke správné alokaci zdrojů? formát PDF, 211kB
Miloš Kopa On convexity of SD of efficiency sets - no short sales case formát PDF, 125kB
Tomasz Kulpa Archimedean copulas and their application to the individual risk model formát PDF, 178kB
Zuzana Littvová Poistné riziko podla IFRS 4 formát PDF, 207kB
Jiří Málek Oceňování CDO a řízení korelačního rizika formát PDF, 288kB
Dušan Marček Comparison of classical neural network models against an SVM model for wages time series modeling and forecasing formát PDF, 174kB
Milan Marček, Anton Vorčák Modelovanie inflácie RBF sieťami formát PDF, 378kB
Peter Marko Modely na určenie pravdepodobnosti vzniku zemetrasení formát PDF, 239kB
Grzegorz Michalski Decreasing operating risk in account receiveable management: influence of factoring on the firm value   formát PDF, 167kB
Grzegorz Michalski Risk reduction in SME financing: Jeremie fund influence on financial situation of small and middle enterprises formát PDF, 179kB
Jana Mikócziová Swapy kreditného zlyhania a ich využitie pri riadení kreditného rizika formát PDF, 211kB
Vladimír Mucha Simulácie ako nástroj riadienia rizika v neživotnom poistení formát PDF, 209kB
Josef Novotný Kolaterál v modelech kreditního rizika formát PDF, xxkB
Romana Nývltová Případová studie IPO společnosti New World Resources N.V. formát PDF, 222kB
David Polák Automatické systémy cash managementu - snižování volatility zůstatků formát PDF, 439kB
Jiří Polách, Michal Kovářík Comparison of price reaction chosen indirect crude oil investment to trend in crude oil prices formát PDF, 312kB
Jan Polívka LGD parameter scoring using beta regression model formát PDF, 220kB
Iveta Ratmanová Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně formát PDF, 336kB
Vladimír Ravinger Cenová zotrvačnost ako riziková anomália - diskusia o alternatívnich teóriach a nových trendech formát PDF, 204kB
Dagmar Richtarová Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA formát PDF, 270kB
Eva Roamnčíková Enviromentálne riziká v SR a možnost ich financovania formát PDF, 191kB
Rudolf Sivák, Lubomíra Gertler Hodnotenie kreditného rizika v pilieri I Basel II formát PDF, 294kB
Valéria Skřivánková, Jozef Fecenko Efektívnost bonus-malus systému formát PDF, 321kB
Martin Svoboda Risk derivatives for "short" investments formát PDF, 180kB
František Štulajter Introduction to copula functions and their application in portfolio and risk management formát PDF, 355kB
Tomáš Tichý Some possibilities of risk measuring for a small and rather homogenous currency portfolio formát PDF, 386kB
Jiří Valecký Ověření závislosti replikace Tracking Error řízenou restrukturalizací na vybrané faktory formát PDF, 362kB
Ivana Valová Metody měření bankovních rizik podle Basel II formát PDF, 234kB
František Vávra, Pavel Nový VaR - analýza citlivosti, korekce formát PDF, 451kB
Pavla Vodová Metody odhadu poptávky a nabídky v podmínkách nerovnovážného modelu formát PDF, 200kB
Jiří Witzany Basel II capital requirement sensitivity to the definition of default formát PDF, 229kB
Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová Company financial performance predicition at risk by simulation methodology formát PDF, 189kB

© 2018 VŠB-TU Ostrava