Plné znění příspěvků

Autor Název příspěvku Příspěvek ke stažení
Boinoy Alvares, Robert J. Boldin Mutual equity fund portfolios: risk reduction through global diversification formát PDF, 213kB

Vojtěch Bartoš 

Principiální postup implementace systému měření výkonnosti v českých podnicích formát PDF, 209kB
Martina Borovcová Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti formát PDF, 244kB
Miroslav Čulík Merges and acquisitions valuation as a real exchange swap (real option approach) formát PDF, 168kB
Dana Dluhošová Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV formát PDF, 251kB
Barbora Drugdová K problematice poistenia medzinárodných rizík v Slovenskej republike  formát PDF, 211kB
Jozef Fecenko, Ludovít Pinda, Anna Strešňáková Variabilita rizík tarifnej skupiny formát PDF, 197kB 
Dana Forišková, Libor Svoboda Význam reputačního rizika pro bankovnictví  formát PDF, 228kB
Jiří Havlický Kvantifika operačního rizika v rámci "Přístupu distribuce ztrát" formát PDF, 400kB
Galina Horáková Výše optimálného vlastného vrubu poisťovatela formát PDF, 287kB
Jaroslav Charouz Modelování pasiv - penzijní fond formát PDF, 259kB
Mukesh Chaudhry, David W. Savitski, Marc Simpson, Sanjay Ramchander Relevance of mean-variance analysis in portfolio management formát PDF, 154kB
Eva Kislingerová, Patrik Sieber Hodnocení PPP projektů formát PDF, 215kB
Luboš Komárek, Zlatuše Komárková Integrace devizových trhů vybraných nových členských zemí EU formát PDF, 452kB
Tomasz Kulpa Semigroups of copulas formát PDF, 108kB
Jan Krajíček Řízení rizika a bankovní sektor formát PDF, 220kB
Ingrid Krčová, Katarína Sakálová Distribúcia prebytku poistencom životnej poisťovne vo forme dividend formát PDF, 233kB
Anna Majtánová, Zuzana Krátka Riadenie a modelovanie finančných rizík v poisťovníctve formát PDF, 229kB
Dušan Marček Application of dynamic models and an SV machine to inflation modelling formát PDF, 107kB
Milan Marček Assessing the predictive accuracy of Bayesian methods applied to financial payment formát PDF, 111kB
Grzegorz Michalski Risk based demand for cash in firm formát PDF, 158kB
Jiří Mlýnek Ekonomické hodnocení zdravotnických služeb a možností jeho využití při tvorbě zdravotní politiky v ČR formát PDF, 166kB
Vladimír Mucha Určenie hodnoty Value at Risk využitím simulačnej metódy Monte Carlo v neživotnom poistení formát PDF, 256kB
Josef Novotný Stanovení kapitálového požadavku na kreditní riziko dle NBCA a srovnání s ekonomickým kapitálem dle CreditMetrics formát PDF, 289kB
Romana Nývltová Dopady investování do nemovitostních fondů na investiční portfolio formát PDF, 248kB
Martin Pokorný Výukový software pro finanční analýzu formát PDF, 436kB
Petr Polák, Kamil Kocurek Cash management as the most important part of the corporate treasury formát PDF, 160kB
Ludovít Pinda, Jozef Fecenko, Anna Starečková Poistenie a redukcia rizika formát PDF, 207kB
Aleš Polívka, Aleš Slabý Quantitative validation of LGD model formát PDF, 175kB
Zygmunt Przybycin Fuzzy forecasts of financial series formát PDF, 175kB
Hana Scholleová, František Duračinský Volatilita pro stanovení hodnoty reálné opce formát PDF, 310kB
Adela Sokol, Iuga Iulia, Breaz Nicoleta, Gavrila-Paven Ionela Modelling the banking operational risk - approach to basic indicator in the case of Romanian banking society, according to the Basel II agreement formát PDF, 110kB
Valéria Skřivánková Štatistická analýza extrémných hodnot a metódy ich registrácie v neživotnom poistení formát PDF, 223kB
Jaroslav Slepecký, Jozef Reptiš Terorismus - nový fenomén ovlivňující kapitálové trhy formát PDF, 175kB
Iveta Ratmanová, Ondřej Fasora Vliv daně z příjmů a daně z přidané hodnoty na riziko reálné investice formát PDF, 178kB
Mária Režňáková Řízení paltebního rizika podniku formát PDF, 289kB
Dagmar Richtarová Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA formát PDF, 215kB
Tatsiana N. Rybak Analysis and estimate of the enterprises bankruptcy risk formát PDF, 114kB
Miroslaw Soltysiak, Magdalena Suraj-Soltysiak Bankruptcy risk and its evaluation in entrepreneurial activity formát PDF, 138kB
Miroslaw Soltysiak, Magdalena Suraj-Soltysiak Selected aspects of credit risk management formát PDF, 116kB
Miroslaw Soltysiak, Magdalena Suraj-Soltysiak Segmentation of bank credit portfolio from the perspective of risk issue formát PDF, 153kB
Petr Strnad Řízení tržních rizik s použitím teorie extrémních hodnot a copula funkcí formát PDF, 260kB
Jiří Strouhal Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů - komparace české úpravy a IFRS/IAS formát PDF, 276kB
Tomáš Tichý Option pricing via simulation with imprecise data formát PDF, 176kB
Tomáš Tichý Foreign exchange rate modeling formát PDF, 297kB
Tomáš Tichý The convergence of binomial and trinomial option pricing models formát PDF, 219kB
Tomáš Tichý Modeling the skewness and kurtosis of the electricity spot price structure formát PDF, 236kB
Silvia Trifonova The role of stress-testing in the modern management of market risks: the experience of Bulgaria formát PDF, 197kB
Josef Tyrpák Aplikovatelnost investičních modelů v individuálních portfoliích formát PDF, 181kB
Jiří Valecký Přístupy k měření míry neurčitosti v portfoliových modelelch na bázi fuzzy lineárního programování formát PDF, 336kB
Pavla Vodová Nerovnovážné modely a jejich využití pro trh úvěrů formát PDF, 230kB
Josef Volný Integrace hodnot Value at Risk lineárních sub-portfolií na bázi vícerozměrného normálního rozdělení výnosů aktiv formát PDF, 386kB
Jana Zahálková Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR formát PDF, 335kB
Zdeněk Zmeškal Aplikace vícefaktorových reálných opcí formát PDF, 254kB
Zdeněk Zmeškal Možnosti aplikace metodologie switch opcí při ocenění podniků a projektů formát PDF, 336kB


© 2018 VŠB-TU Ostrava